panopticon

相应支持

Altair Panopticon 是分析堆栈的重要补充产品,能够帮助买方公司跨经纪人和执行地点实时监视和分析最佳交易、盈利能力、风险等。卖方公司也使用 Panopticon 实时监视和分析最佳交易、延迟、流量、MiFID II 和 MiFIR 合规性,盈利能力等。

交易分析

充分挖掘交易数据的价值。分析市场状况和交易活动,做出明智的时机和执行决策。即时了解所有流通量提供者的定价特点,并了解各个地点所有客户的交易行为。

查看并充分了解您的所有交易指标:

  • 订货簿:查看可用流动性蓄水池中的合并订货簿并识别流动性失衡
  • 流动性和利差:RFQ驱动市场的微观结构分析
  • 流量/命中率:对所有电子交易渠道中的 RFQ 交易活动进行监视和趋势分析
  • 市场微观结构:将市场影响与交易历史、交易地点和交易策略相关联
  • 实时和历史交易成本分析 (TCA):分析分散的流动性蓄水池以及所有算法类型、订货簿、地点、对手方/经纪人和工具中的最佳交易
  • 实时和历史损益:将交易成本和风险与收入相关联
  • 流动性扫描仪:确定各个地点的临时市场流动性失衡
  • 交易者绩效:评测交易有效性并了解所有交易者和组的绩效趋势
  • 一篮子交易:在交易前和一篮子交易中分析投资组合,制定一篮子风险指标并执行回报分析,确定流动性峰值、损失和绩效差异
  • 利差分析:跨地点比较订单及分析报价

合规与监视

Panopticon 使合规专员能够在交易全天按交易者、工具、资产类别、办公室、办公桌和任何其他关注维度全面了解所有交易活动。他们可以根据需要以纳秒级精度详细了解交易活动实时数据流或历史交易数据。他们还可以进行 T+1 监视,并按需查看历史交易数据。

  • 交易监视:在订单上下文中分析监视警报,包括欺骗、塞单、虚抛。在交易全天逐个重现每笔交易。全面了解所有交易活动,包括市场健康分析。
  • 合并警报:跨交易者、地区和资产类别的当日和历史警报报告和趋势分析合并警报。
  • 全面监视:分析通过交易和通讯监视生成的警报。可将欺诈行为的各个部分相关联,并能按照 Dodd Frank 法案的相关要求重建交易。可以向现有警报添加关键上下文并生成更有意义的警报,进而实现更高效的调查。
  • 行为风险分析:全面监视交易者,以及交易和风险头寸及安全警报。根据交易者承担的风险对其评分,并将交易者当前绩效与过去绩效进行比较,也可以将其绩效与同行绩效作比较。调查交易者互动网络,更快地了解其过去的活动并确定其行为是否异常。